วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

+++ ต้องมี Stop Loss จะตั้งไว้มากไว้น้อย ไม่เป็นไร / การ รอ รอ และรอ รอโอกาส รอจังหวะ / การเล่น Time Frame ที่เล็กเกินไป

     ผมว่าหลายๆ คนคงเคยเทรดได้และเสีย เป็นเรื่องธรรมดา... และเชื่อว่าหลายๆ คน เทรดได้บ่อย ๆ ...และจะมาเสีย รอบใหญ่ๆ สักรอบ..แล้วกำไรที่สะสมมาจะมะลายยย หายไป

เทคนิคอย่างหนึ่ง สำหรับการเทรด คือ ทุก order ต้องมี Stop Loss จะตั้งไว้มากไว้น้อย ไม่เป็นไร กี่ % ก็ว่ากันไป เช่น 3,5,15,20 ก็ว่ากันไป แล้วแต่ แต่เมื่อมันถึง...ต้องยอม แล้วกลับไปแก้ไขที่วิธีการเข้า order ว่าเข้าเพราะไร .... (ซึ่งถ้าคนที่ทำ บันทึกการเทรด จะรู้ และแก้ไขที่ต้นทางของปัญหาได้)

เทคนิคอีกอย่างคือ การ รอ รอ และรอ รอโอกาส รอจังหวะ เมื่อโอกาส จังหวะ ใช่...ใส่เลย กินคำโต เทรดบ่อย โอกาสพลาดจะบ่อย 

การเล่น Time Frame ที่เล็กเกินไป ส่วนใหญ่ กำไรจะหายไปกับค่าคอม และเวลาพลาด มันจะเข้าส่วนของทุน และเวลาทุนหาย...เอาทุนคืนยากมากกว่าการทำกำไรเยอะ 

แชร์จากประสบการณ์คับ

+++ ขอนุญาติ เก็บ ความหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ เกี่ยวกับ DW (Derivatives Warrant) สรุปไว้โดยคุณ นักค้าหน้าหยก


แหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมด   http://nakkanaayok.blogspot.com/2012/11/7-2012.html 

     Derivatives Warrant (DW) มีข้อแตกต่างจาก Warrant ทั่วไปที่วิ่งไฉไลอยู่ในตลาดหุ้นอยู่ 3 ประการครับ 1. DW ถูกออกโดยบริษัทหลักทรัพย์.. ในขณะที่ Warrant ถูกออกโดยบริษัทเจ้าของหุ้นนั้นๆ 2. DW มีทั้งแบบ put และ call ให้เลือกสอย.. ส่วน Warrant มีแต่ call อย่างเดียวให้เลือกสรร และ 3. DW ชำระเพียงเงินสดส่วนต่าง ณ วันส่งมอบ.. ในขณะที่ Warrant ณ วันส่งมอบ ต้องชำระทั้งเงินสดและส่งมอบหุ้นจริง.. ฮึ่มๆ
เอาละทีนี้จะเข้าเนื้อละนะครับ.. มาดูกันว่า 9 อรหันต์ที่เหล่ากูรูเค้าใช้ดูใช้คิดเพื่อพิชิตใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีอะไรบ้าง.. ยากหน่อยนะ.. พร้อม.. 3 2 1 ไป!

1) Effective Gearing (อัตราทดจริง) หมายถึง ค่าที่บอกเป็นนัยว่าราคา DW จะเปลี่ยนไปกี่ % เมื่อราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลง 1% เช่น ถ้า Effective Gearing ของ DW เท่ากับ 2.6 เท่า หมายความว่า ถ้าหุ้นอ้างอิงขึ้น 1% DW จะขึ้น 2.6% นะ.. (หมายเหตุ: โดยทั่วไป Out-of -the-Money DW จะมีค่า Effective Gearing สูงกว่า In-the-Money DW ครับ.. ดังนั้นหากใครใจเปรี้ยว ชอบเสียว.. ก็ลอง DW แบบ OTM ได้.. แต่อย่าลืม High Return ก็ High Risk นะจ๊ะ)

2) 1-Day Time Decay (การเสื่อมค่าตามเวลา) หมายถึง ค่าที่บ่งชี้ว่าราคา DW จะลดลงกี่บาทเมื่อเวลาผ่านไป 1 วัน หากราคาหุ้นอ้างอิงไม่เปลี่ยนแปลง.. เช่น 1-Day Time Decay ของ DW เท่ากับ -0.05 หมายความว่า ถ้าราคาเจ้าหุ้นอ้างอิงราคาอยู่นิ่ง 1 วัน.. ราคาของ DW จะลดลง 0.05 บาท.. คืองี้ครับ ค่านี้ถ้ายิ่งมาก.. ต้องยิ่งเล่นสั้น.. เพราะราคาของ DW จะยิ่งลงเร็ว (หมายเหตุ: ยิ่งใกล้วันหมดอายุเท่าใด ผลของ 1-Day Time Decay จะยิ่งมีนัยมากขึ้น.. เนื่องจาก Time Value ของ DW จะลดลงอย่างรวดเร็วมาก.. หากราคาหุ้นอ้างอิงอยู่คงที่)

3) Implied Volatility (ค่าความผันผวนแฝง) หมายถึง ค่าที่บอกถึงความถูกแพงของ DW โดยเปรียบเทียบกับ DW ที่มีหุ้นอ้างอิงเดียวกัน.. แต่มีวันหมดอายุ, ราคาใช้สิทธิ, และอัตราใช้สิทธิต่างกัน.. สรุปง่ายๆคือ DW ไหนมี Implied Volatility ต่ำกว่า.. ตัวนั้นก็ถูกกว่า.. จบป้ะ? (หมายเหตุ: ตรงนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าบริษัทหลักทรัพย์ที่ออก DW ที่นำมาเปรียบเทียบกัน มี Credit Rating เท่ากัน.. หากไม่เท่า ผู้ออกที่มี Credit Rating ต่ำกว่าก็ควรขาย DW ที่ราคาถูกกว่า เพราะมี Default Risk สูงกว่า.. ซึ่ง! ทาง TRIS Rating ก็เพิ่งปรับเพิ่มอันดับเครดิตหลักทรัพย์บัวหลวงจาก A-/Positive เป็น AA-/Stable เมื่อเร็วๆนี้เองครับ.. โฮะๆๆ)

*ข้อ 4-6 นักค้าขอ assume อัตราการใช้สิทธิต่อ 1 หุ้นอ้างอิง (Conversion ratio) เท่ากับ 1 DW ต่อ 1 หุ้น* 
4) All-in-Premium หมายถึง ค่าที่บ่งชี้ว่าราคาหุ้นต้องเปลี่ยนไปกี่ % จึงทำให้การลงทุนใน DW คุ้มทุน หากถือจนหมดอายุ.. ค่านี้ยิ่งต่ำยิ่งดีครับ.. แต่ต้องใช้เปรียบเทียบบนสินค้าอ้างอิงตัวเดียวกันและอายุคงเหลือใกล้เคียงกันนะ ตัวอย่างเช่น ค่า All-in-Premium เท่ากับ 40% หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงต้องขึ้นถึง 40% (โอ้วว) การลงทุนใน DW ถึงจะคุ้มทุน

5) Break-even point หมายถึง ค่าที่บ่งบอกว่าราคาหุ้นอ้างอิงต้องวิ่งไปปิดที่กี่บาท จึงทำให้การลงทุนใน DW คุ้มทุน หากถือจนหมดอายุ เช่น Break-even point เท่ากับ 100 หมายถึง หุ้นอ้างอิงต้องปิดที่ 100 บาทในวันซื้อขายสุดท้ายของ DW จึงจะทำให้ DW ที่ลงทุนไปคุ้มทุนนะ.. แต่เอาเข้าจริงนักค้าว่าค่านี้แค่รู้ไว้ใช่ว่าเฉยๆครับ เพราะส่วนใหญ่นักลงทุนไม่ค่อยถือ DW ไปจนถึงวันหมดอายุอยู่แล้ว

6) Doubling Factor หมายถึง ค่าที่บ่งชี้ว่าราคาหุ้นอ้างอิงต้องวิ่งไปกี่ % จึงจะทำให้ราคาของ DW ขึ้นได้ถึง 100% (กระต๊าก!) หากถือจนหมดอายุ ตัวอย่างเช่น Doubling Factor เท่ากับ 33% หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิงต้องขึ้นไป 33% ราคาของ DW ถึงจะขึ้นได้ 100% นะ.. แหะๆ

7) %Share Outstanding (รายงานการถือครอง DW โดยนักลงทุน).. ค่านี้ตลาดหลักทรัพย์จัดให้ทุกสิ้นเดือนครับ.. ดูได้ที่ลิ้งค์นี้ http://www.set.or.th/set/dwoutstanding.do?country=th&language=TH โดยนักค้าแนะนำให้เลือก DW ที่ค่านี้ไม่สูงจนเกินไปนัก

8) Indicative Price หมายถึง ราคารับซื้อ DW คืนโดย Market Maker (เฉพาะ DW01) โดยนักลงทุนควรเลือก DW ที่มี Indicative Price และราคาซื้อขายในกระดานปัจจุบันไม่แตกต่างกันมากครับ

9) Market Maker Behavior หมายถึง พฤติกรรมของผู้ดูแลสภาพคล่อง.. อันนี้จี๊ดนะ.. เพราะเพื่อนๆต้องคอยสังเกตกันเองว่า Market Maker เจ้าไหนดูแล DW ของตนเองดี.. ซึ่งสังเกตง่ายๆได้จาก เช่น ช่วง Bid-Ask Spread ไม่ห่างกันมากนัก, การเคลื่อนไหวของ DW สอดคล้องกับหุ้นอ้างอิงอยู่เสมอ, และที่สำคัญต้องมีสภาพคล่องสูง (จะได้ซื้อขายง่าย) หรือลองดูที่ลิ้งค์นี้เป็นข้อมูลประกอบก็ได้ครับ http://www.set.or.th/set/mmperformance.do?country=TH&language=th 

เอาละ.. เขียนเสร็จนักค้าก็ปาดเหงื่อแฮ่กๆ.. มันยากส์! ที่จะรู้จะเข้าใจหมด.. เข้าใจ! แต่มันจำเป็น! หากท่านจะลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์ (DW) อย่างปลอดภัย ไม่เป็นเหงื่อของรายใหญ่รายโต.. ซึ่งหากท่านใดอ่านจบแล้วยังงงหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติม เวปไซต์นี้ http://www.blswarrant.com/ มีข้อมูลน่าสนใจให้ทุกท่านเข้าไปต่อยอดอ่านกันให้หนำใจครับ.. Fight!

Posted by Nakka Naayok at 9:02 PM 

+++ ความหมายข่าวใน ForexFactory.com

ความหมายข่าวใน ForexFactory.com  (ขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลมากนะครับ พอดีมีคนส่งมาอีกที เลยไม่รู้ว่าต้นฉบับมาจากไหน) 

1 Non farm Payrollsราชาของตัวเลขเศรษกิจทั้งหลายถูกเรียกว่า Non-Farm payroll ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเดือนละหนึ่งครั้ง จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ สัปดาห์แรกของเดือน ข่าวนอนฟาม Non-Farm payroll นี้จะรายงานตัวเลขการจ้างงานทั้งหมดของคนงานสหรัฐในธุรกิจต่างๆ

2 Unemployment Rate อัตราการว่างงานในสหรัฐ

3 Trade Balance : โดยปกติประกาศทุกวันที่ 20 ของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของ 2 เดือนก่อนหน้านี้ โดยการประกาศจะบอกให้รู้ถึงทิศทางของการส่งออกและการนำเข้า ซึ่งตัวเลข Trade Balance จะสามารถคาดคะเนตัวเลข GDP ในอนาคตได้ ตัวเลข Trade Balance จะนำค่าตัวเลข Export ลบกับ ตัวเลข Import หากผลที่ออกมามีค่าเป็น + จะหมายถึงเศรษฐกิจที่ดี และมีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย

4 GDP(Gross Domestic Production)จะประกาศทุก ๆ สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือน โดย GDP คือตัววัดที่กว้างที่สุดเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ การที่ตัวเลข GDP เปลี่ยนแปลงไปจะหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ซึ่งจะบ่งบอกเกี่ยวพันถึงอัตราเงินเฟ้อ การที่ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย

5 PCE Price Deflator(Personal Consumption Expenditure)ประกาศทุก ๆ วันแรกของการทำงานของเดือน โดย PCE จะบอกถึงการอุปโภคบริโภคของภาคครัวเรือน โดย PCE จะบ่งบอกถึงความสามารถในการจับจ่ายของภาคครัวเรือน โดยตัวเลข PCE ที่สูงจะบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่เติบโต ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

6 CPI(Consumer Price index)ประกาศทุก ๆ วันที่ 13 ของเดือน โดย CPI จะเป็นตัววัดเกี่ยวกับระดับราคาของสินค้าและบริการที่ซื้อโดยผู้บริโภค CPI ที่เห็นประกาศกันจะมี CPI กับ Core CPI ซึ่งต่างกันตรงที่ว่า Core CPI จะไม่รวม ภาคอาหารและ ภาคพลังงานโดยปกติ CPI จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อ โดยตัวเลข CPI ที่สูงจะเป็นตัววัดเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่สูง ซึ่งจะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

7 TICS(Treasury International Capital System)ประกาศทุกวันที่ 5 ของการทำงานในแต่ละเดือน โดย TIC จะรวบรวมข้อมูลของ US เพื่อดูว่าการลงทุนของคน US และ คนต่างชาติเป็นอย่างไรบ้าง โดยหากข้อมูล TICS เป็นตัวเลขที่สูงจะหมายถึงเศรษฐกิจของ US ที่แข็งแกร่งซึ่งมีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

8 FOMC(Federal open Market committee meeting)จะประชุมเมื่อไร ไม่มีตายตัวแน่นอน แล้วแต่เค้าจะนัดกัน โดยการประชุมจะดูภาพรวมและผลของการประชุมที่สนใจกันคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ย การปรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น
9 Retail Sales : ประกาศทุกวันที่ 13 ของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของเดือนที่แล้ว โดยจะวัดจากใบเสร็จของการค้าปลีก ซึ่งโดยปกติจะมองในภาพของสินค้า ซึ่งจะไม่สนใจเรื่องของบริการ และอื่น ๆ (เช่นพวกค่าเบี้ยประกัน หรือค่าทนาย) Retail Sales ที่ไม่รวมการซื้อรถ จะเรียกว่า Core Retail Sales โดยการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการขายจะหมายถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้หมายถึงความต้องการซื้อที่ลดลง การที่ตัวเลข Retail Sales มีตัวเลขที่สูงหมายถึงเศรษฐกิจที่ดีและแข็งแกร่ง ซึ่งมีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

10 Univ. Of Michigan Consumer Sentiment Survey : ออกทุกวันศุกร์ที่สองของเดือน โดย Michigan Index จะเปรียบเทียบระหว่างดัชนีสองตัวคือ สิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่เป็นไปจริง ๆ ถ้าสิ่งที่คาดหวังไว้และสิ่งที่เป็นจริงมีค่าใกล้เคียงกัน หมายถึงเศรษฐกิจเป็นไปในแนวทางเดียวกับที่หวังไว้ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

11 PPI(Producer Price Index)ประกาศแถว ๆ วันที่ 11 ของเดือนซึ่งจะเป็นข้อมูลของเดือนก่อน PPI จะเป็นตัววัดราคาของสินค้าในมุมมองของการค้าส่ง PPI ที่ไม่รวมพวกอาหารและพลังงานจะเรียกว่า Core PPI ซึ่งจะถูกจับตามองมากกว่า เพราะจะมีผลกับอัตราเงินเฟ้อ เนื่องจาก PPI จะเป็นตัวที่ออกมาก่อน CPI หาก PPI มีค่าสูงมักจะทำให้ CPI มีค่าที่สูงตามไปด้วย ดังนั้นการที่ PPI มีค่าสูงจะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

ระดับที่เรียกว่าสำคัญ... : ลำดับ ชื่อในปฏิทิน
12 Weekly Jobless Claims : ประกาศทุกวันพฤหัส จะเป็นข้อมูลของสัปดาห์ปัจจุบันรวมถึงวันศุกร์ที่แล้วด้วย ซึ่งจะบอกถึงการว่างงาน โดยปกติจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงได้จากข้อมูลก่อนหน้าย้อนหลังไปราว ๆ 4 สัปดาห์ แล้วมาทำเป็นกราฟ ทั่วไปแล้วหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิน 30,000 จะเป็นสัญญาณบอกถึงการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป (อาจจะดีขึ้นหรือแย่ลง) ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นหมายถึงคนว่างงานที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

13 Personal Income : ประกาศแถว ๆ วันที่ 5 ของการทำงานในแต่ละเดือน Personal Income เป็นตัววัดเกี่ยวกับรายได้ (ไม่สนว่าจะได้มาจากไหน เช่นพวก ค่าเช่า, ได้มาจากรัฐ, เงินเดือน, ดอกเบี้ย หรืออื่น ๆ) โดยตัวนี้จะเป็นตัวชี้ถึงความต้องการในการบริโภคในอนาคต (แต่ไม่เสมอไปนะ เพราะบางทีรายได้ที่มากขึ้น แต่คนอาจจะไม่จับจ่ายใช้สอยก็ได้) ตัวเลข Personal Income ที่สูงจะหมายถึงอำนาจในการซื้อและเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเศรษฐกิจน่าจะดี ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

14 Personal spending : ประกาศแถว ๆ วันแรกของการทำงานของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อนหน้า Personal Spending จะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับรายจ่ายของบุคคล การจับจ่ายที่ลดลงจะหมายถึงรายได้ที่ลดลง ซึ่งจะทำให้กระแสเงินโดยรวมลดลง (แต่ก็เช่นเดียวกับ Personal Income บางทีการจ่ายลดลงไม่ได้หมายถึงรายได้ที่ลดลง แต่อาจจะไม่อยากจะจับจ่ายก็เป็นได้) ตัวเลขการจับจ่ายที่มากขึ้น จะเป็นสัญญาณที่บ่งว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

15 BOE Rate Decision(Bank Of England)การประกาศตัวเลขอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ US จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้น ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น โดยปกติการปรับอัตราดอกเบี้ยจะคำนึงถึง 2 อย่างคือ 1.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (อาจจะอ่อนไป หรือแข็งไป) และ2.อัตราเงินเฟ้อ และเงินฝืด (ECB ประกอบไปด้วย 25 ประเทศในยุโรป คือ Italy, France, Luxembourg, Belgium, Germany,Netherlands, Denmark, Ireland, United Kingdom, Greece, Spain, Portugal, Austria, Finland, Sweden,Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovakia และSlovenia)

16 ECB Rate Decision(Europe Central Bank)

17 Durable Goods ordersประกาศแถว ๆ วันที่ 26 ของเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลของเดือนก่อน โดยจะเป็นตัววัดปริมาณของการสั่งสินค้า การส่งสินค้า โดยจะเป็นตัววัดถึงภาคการผลิต ซึ่งหากว่าเศรษฐกิจมีปัญหาจะส่งผลให้ปริมาณการสั่งสินค้าลดลง ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวบอกถึง GDP และ PDE การที่ตัวเลข Durable Goods Orders มีค่าที่มากขึ้น จะบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

18 ISM Manufacturing Index(Institute of Supply Manager)ออกทุกวันแรกของการทำงานของเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อนหน้า ตัวนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงภาคการผลิต ซึ่งรวบรวมข้อมูลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ การสั่งซื้อสินค้าใหม่, การผลิต, การจ้างงาน, สินค้าคงคลัง, เวลาในการขนส่ง, ราคา, การส่งออก และการนำเข้า การที่ตัวเลข ISM มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจะแสดงถึงเศรษฐกิจที่ดี และสามารถทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้นได้

19 Philadelphia Fed. Survey : ออกราว ๆ วันแรกของการทำงานของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อนหน้า โดยการสำรวจนี้จะมองมุมกว้างในทิศทางของภาคการผลิต ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ร่วมกับ ISM ที่มองเป็นลักษณะของการผลิตเป็นตัว ๆ ไป โดย Philadelphia Fed Survey จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของยุทธวิธีของผู้ผลิต ประกอบด้วย ชั่วโมงการทำงาน, พนักงาน และอื่น ๆ ซึ่งตัววัดตัวนี้มีความสำคัญมากในระบบเศรษฐกิจ การที่ตัวเลขเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าเงินแข็งขึ้น

20 ISM Non-Manufacturing Index : ออกราว ๆ วันที่สามของการทำงานของเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อน ซึ่งเป็นการสำรวจของกลุ่ม การเงิน, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, สื่อสาร และ ทั่วไป การที่ตัวเลข ISM เพิ่มขึ้นหมายถึง demand ที่เพิ่มขึ้น และทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

21 Factory Orders : ออกราว ๆ วันแรกของการทำงานของเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อน Factory Order เป็นการวัดการสั่งสินค้าทั้งหมด การสั่งสินค้าที่สูงหมายถึง demand ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

22 Industrial Production & Capacity Utilization : ออกราว ๆ กลางเดือน เป็นข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน ซึ่งเป็นตัววัดว่าการผลิตของอุตสาหกรรมได้ผลออกมาจริง ๆ เท่าไร การที่ตัวเลขออกมาสูงขึ้นหมายถึง demand ที่เพิ่มขึ้น มีผลทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

23 Non-Farm Productivity : ออกราว ๆ วันที่ 7 ของเดือนที่ 2 ของ ควอเตอร์ เป็นข้อมูลของควอเตอร์ที่แล้ว อันนี้เป็นตัววัดของผลงานของคนงานและต้นทุนในการผลิตของสินค้า ในสถาวะที่เงินเฟ้อมีความสำคัญตัวเลขนี้ สามารถที่จะทำให้ตลาดเคลื่อนไหวได้ โดยถ้าตัวเลขที่ลดลงสามารถบอกถึงอนาคตที่เปลี่ยนไป เช่นตัวเลข GDP ที่ดี แต่ถ้าตัวเลขนี้ขัดกันก็สามารถทำให้ตลาดมีผลกระทบได้ การที่ตัวเลข Non-Farm Productivity เพิ่มขึ้น หมายถึงการยืนยันในเรื่องของพื้นฐานของเศรษฐกิจที่ดี และส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

24 Current Account Balance : ออกราว ๆ วันที่ 7 ของเดือนที่ 2 ของ ควอเตอร์ เป็นข้อมูลของควอเตอร์ที่แล้ว Current Account Balance จะบอกถึงความแตกต่างของเงินสำรอง และการลงทุน ตัวนี้เป็นตัวสำคัญในส่วนของการซื้อขายกับต่างประเทศ ถ้า Current Account Balance เป็น + จะหมายถึงเงินออมในประเทศมีสูง แต่ถ้าเป็น - จะหมายถึงการลงทุนภายในประเทศเป็นเงินจากต่างประเทศมาลงทุน ถ้า Current Account Balance เป็น + ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

25 Consumer Confidence(Consumer Sentiment)ออกทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน เป็นข้อมูลเดือนปัจจุบัน เป็นการสำรวจในแต่ละครัวเรือน โดยตัวเลขตัวนี้จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของ การว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ และรายได้ที่แท้จริง การที่ตัวเลขมีค่าที่เพิ่มมากขึ้นหมายถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้ค่าเงินแข็งค่า

26 NY Empire State Index(New York Empire Index)ออกทุกสิ้นเดือน โดยเป็นการสำรวจจากผู้ผลิต หากตัวเลขมีค่ามากขึ้น จะทำให้ค่าเงินแข็งค่า

27 Leading Indicators : ออกราว ๆ สองสามวันแรกของการทำงานของเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อน ซึ่งจะเป็นบทสรุปของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ ประกอบไปด้วย New Order, Jobless Claim,Money Supply, Average Workweek, Building Permits และ Stock Prices

28 Business Inventories : ออกราว ๆ กลางเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลของสองเดือนก่อน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการขายและสินค้าคงคลังจากภาคการผลิต การค้าส่ง และการค้าปลีก ตัวเลขที่สูงขึ้นของ Business Inventory หมายถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งทำให้ค่าเงินแข็งค่า

29 IFO Business Index(Institute of IFO in Germany)ประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ซึ่งจะเป็นข้อมูลเดือนก่อน ซึ่งเป็นตัวที่ดูเกี่ยวกับภาคธุรกิจของประเทศเยอรมัน ตัวเลขที่สูงหมายถึงเศรษฐกิจที่ดี จะทำให้ค่าเงินแข็งค่าขึ้น

ระดับปานกลางถึงทั่วไป โดยมากใช้เป็นตัววัดพื้นฐาน... : ลำดับ ชื่อในปฏิทิน
30 Housing Starts
31 Existing Home sales
32 New Home Sales
33 Auto and Truck sales
34 Employee Cost Index-Labor Cost Index
35 M2 Money Supply - Money Cost
36 Construction Spending
37 Treasury Budget
38 Weekly Chain Stores-Beige Book-Red Book
39 Whole Sales Trade
40 NAPM (National Association of Purchasing Management)

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2557

+++ การทดลองสร้าง EA เพื่อใช้ run จริง แนวคิด ADX Up and Down with DI+/DI- Name : ADX Up Down 17Jan


แนวคิด
  • ซื้อเมื่อ adx มีค่ามากขึ้น และ di + อยู่บน di-   และถ้า adx มีค่าน้อยลง ให้เช็ค ถ้า di + มีค่ามากขึ้น or di– มีค่าลดลง
  • ขายเมื่อ adx มีค่ามากขึ้น และ di - อยู่บน di +และถ้า adx มีค่าน้อยลง ให้เช็ค ถ้า di + มีค่าน้อยลง or di– มีค่ามากขึ้น
  • ใช้ Function Martingale Order Risk จาก EA Generate 
  • Optimize 2 Years  ทุนทดสอบ 500
  • คู่เงิน EURUSD / H4 
  • ชื่อไฟล์ต้นฉบับ  ADX Up Down 17Jan 

แนวทางที่จะปรับแต่งแก้ไข 

  • ปรับ Optimize หาจำนวนวันของ adx และ shift day ของ di + /- 
  • ตัดกรณี ADX ลง ไม่ order เพื่อเปรียบเทียบ ว่าตัวไหนมีประสิทธิภาพกว่ากัน 

*** หมายเหตุ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อเก็บเป็นประวัติ อ้างอิง ในการพัฒนาตัวเอง ไปเรื่อย ๆ

ผลการทดลอง

   242 775.72 1655 1.19 0.47 639.64 59.22%  *** DD สูงไปนิด 

BuyRisk10=0.1  BuyStoploss10=140  BuyTakeprofit10=90  MaxBuyRisk10=9  RiskBuyChOnLoss10=10 RiskBuyChOnProfit10=-6  RiskBuyMpOnLoss10=6  RiskBuyMpOnProfit10=7  

SellRisk9=1.5 SellStoploss9=20  SellTakeprofit9=150  MaxSellRisk9=19  RiskSellChOnLoss9=-7 RiskSellChOnProfit9=5  RiskSellMpOnLoss9=0  RiskSellMpOnProfit9=4


เอา model นี้ไป optimize EURJPY ค่า %DD สูงเกินไป ที่อยากได้คือไม่อยากให้เกิน 40-55


10509 4633.59 1439 1.92 3.22 1425.11 76.37% BuyRisk10=0.1  BuyStoploss10=140  BuyTakeprofit10=300  MaxBuyRisk10=29  RiskBuyChOnLoss10=7  RiskBuyChOnProfit10=1  RiskBuyMpOnLoss10=2  RiskBuyMpOnProfit10=-2  SellRisk9=1.9  SellStoploss9=50  SellTakeprofit9=170  MaxSellRisk9=18  RiskSellChOnLoss9=-10  RiskSellChOnProfit9=0  RiskSellMpOnLoss9=-4  RiskSellMpOnProfit9=1 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557

+++ แนะนำเครื่องมือ ช่วยคำนวณ Elliot Wave Online และ GANN Online ใช้ง่าย ไว สบาย ๆ แจ่ม ๆ เอาไปใช้ได้ทั้งตลาดไทย เทศ



http://www.pivottrading.co.in/pages/advancedElliott.php อันนี้สำหรับ คนชอบนับ wave แบบ intraday มีอีกหลายตัว ลองดูในเมนูเขาได้เลย เจอตัวไหนแจ่ม ๆ เอามาบอกผมด้วยนะ

http://www.pivottrading.co.in/pages/advancedGannSquareof9.php ความรู้ และ ของฟรี ในโลก online มีเยอะ ลองเอาไปใช้กันดู แค่เป็นกรอบเชิงข้อมูลตามหลักสถิติ ดีกว่าเราไม่รู้ไรเลย
อยากน้อยมีเวลาก็เอาราคาหุ้นที่เรามีมาลองใส่เข้าไป จะได้รู้ว่า แนวรับ แนวต้านไรยังไง

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

+++ นอกจากความรู้ การเรียนรู้ แล้วการฝึก ฝึกแล้วฝึกอีก ก็เป็นเรือ่งที่จำเป็นมาก...

     นอกจากความรู้ การเรียนรู้ แล้วการฝึก ฝึกแล้วฝึกอีก ก็เป็นเรือ่งที่จำเป็นมาก....สิ่งที่ยากที่สุด ณ. เวลานี้ คือ จิตใจ ... 

3 เดือนกว่าๆ...ที่เริ่มหันมาเทรด tfex ไปด้วย.. ..ค่อยๆ ไล่ step มาเรื่อย ๆ ระบบนะเสร็จนานแล้ว แต่สิ่งที่ยากคือการทำตามระบบ การบริหาร และควบคุม จิตใจ ตัวเอง 

เรื่มแรกผมฝึกตัวเองจาก 1-5 contract และค่อย ๆ ขยับมา 5-10 contact แล้วถ้าได้ก็ขยับขึ้นมา....พอพลาด ผมก็ทำโทษตัวเอง โดยการลด contract ถ้าชนะ ก็ค่อย ๆ เพิ่มมา เป็น 30-50-80 contact วันนี้...ขยับมาที่ 151 contact รวมไปกลับ เพราะ model เข้าเงื่อนไข ใช้ Poker model ที่คิดไว้ ในการบริหารหน้าตัก 

     เมื่อ port การเล่นใหญ่ขึ้น สิ่งที่ยาก คือการบริหารจิตใจ ให้นิ่ง ...ยอมรับว่าทำยาก แต่ผมเชื่อในการฝีึก ถ้าผ่านได้หนึ่งขึ้น ก็เหมือนเราก้าวได้อีก 1 ก้าว และเราจำเป็นต้องหัดก้าวถอยหลังไปด้วย ... มันก็จะเป็นขั้นไปเรื่อย ๆ 

     วันนี้ใช้กระดาษ A4 ประกอบการเทรดด้วย ขาดปากกาแดงอ่ะ....ปรับแต่งจำนวน contact ในการเข้าแต่ละจุด ตั้งจุดผ่าน เป็นช่วงๆ วันนี้ มีสัญญาณที่ทำให้มั่นใจหลายตัว ก็เลย เข้าออกเยอะ เกิด harmonic pattern, adx confirm ไล่ ผ่าน break แต่ละจุด และ Ahi model ก็สวย ... สมกับที่รอ... 

     วันนี้ okay ทำตามระบบที่ออกแบบไว้ ทะยอยเข้าทะยอยออก เน้นป้องกันทุน ป้องกันความเสี่ยง ... 


แต่เสียดายค่าคอม...จัง


วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

+++ ค่าความแตกต่างเป็นอนันต์ ได้อย่างไร



     ถอดมาจากบทความอันหนึ่งเกี่ยวกับ เรื่องของ สถิติ ที่นำมาใช้ในการทดสอบย้อนหลัง และการ Optimize เลยเก็บไว้หน่อย 

    ยกตัวอย่างการโยนเหรียญที่จะออกหัวหรือก้อย แล้วเราพยายามจะหาค่าเฉลี่ย การโยนหัวก้อยนั้นไม่มีค่าเฉลี่ย (ออกเพียง หัว-ก้อย เท่านั้น ไม่มีค่ากลาง) ดังนั้นถ้าจะหาค่าเฉลี่ย ก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอนันต์ เพราะ ยิ่งเราหมุนเหรียญเพื่อหาค่าเฉลี่ย ทุกครั้งที่ทำ ค่าเฉลี่ย ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอด นั่นทำให้ ค่าเฉลี่ยมันไม่สามารถวัดค่าตายตัวได้ ทำให้ค่าของมันเป็นอนันต์ 

    ปัญหาทางสถิติบางประการที่จะวัดความเป็นอนันต์ของราคาอยู่เนื่องจาก การจะเก็บข้อมูลทั้งหมดนั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลามหาศาลมาก ในตอนนี้เราจึงทำได้เพียงคาดการณ์

หรือสรุปง่าย ๆ ค่าความแตกต่างเป็นอนันต์  ก็คือ ความไม่สามารถเอาแน่ เอานอนได้ของตลาด สามารถเปลี่ยนแปลงราคาในตัวเองได้หลากหลายรูปแบบมาก 

     การเลือกหาค่าเฉลี่ยของมัน คือ ค่าแห่งอิสรภาพ (degree of freedom) ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้หลากหลายรูปแบบ และเมื่อพวกมันถูกทดสอบ มันจะทำให้เกิดการกระทำที่คล้ายคลึงกับระบบตลาดจากข้อมูลในอดีต 

คุณจะรู้ได้จากการทดลองสิ่งต่างๆ เป็นร้อยๆครั้งผ่านไปแล้ว เปลี่ยน indicator ต่างๆ ลองตัวที่มีพารามิเตอร์น้อยๆ บ้าง  เยอะๆ บ้าง แล้วในท้ายที่สุดคุณจะได้ indicator หรือ ระบบที่น่าเชื่อถือมากที่สุด