หลังจากเครียงานด่วนๆ ได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องเอาประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ มายำสรุปเป็นรอบๆ ไป รอบนี้เลยอยู่ในช่วงของการ Optimize, Back Test ของ FOREX หน่อยเพราะตั้งแต่เข้าไปฝึก ไปลอง ก็ลองนั่น นี่โน่น ตามประสา แต่ยังไงซ่ะก็คงต้องหา Model มาดูหน่อยว่าความเป็นไปได้ มันจะมีมากน้อยแค่ไหน เริ่มตั้งแต่เช้า ก็เริ่มทวนความรู้เรื่อง Optimize กันหน่อย หาตั้งนาน จำไม่ได้ เลยเริ่มจาก
Optimize พวก MACD แล้วต่อด้วย CCI และก็มา EMA, MA,WMA ลองดูพวกนี้แหละน่าจะพอเห็นภาพ แต่โจทย์ตอนนี้ที่ได้มาจาก MT4 คือเวลาทำ Optimize, Back Test จะแยกทดสอบกับคู่เงินทีละคู่เงินเลย และเลือกช่วงเวลา และ Time Frame Time ต่างๆ ออกจากกัน เดิม เวลา Optimize เลือกกับ TF หนึ่งแล้วดันไป Back Test กับทุก TF นี่คือสูตร ที่จะใช้ทดสอบวันนี้
อันนี้คือการ Optimize เพื่อหาค่า EMA 2 เส้นที่ดีทีสุ่ด โปรแกรมจะทดสอบตั้งแต่ EMA 2 วัน ไล่ไปทีละ 1 จนถึง 200 แล้วหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับค่าเงินนั้น ๆ ออกมา
ส่วนอันนี้ ลองเฉย ๆ MACD โดยให้โปรแกรม Optimize หา 3 ค่าเลย ทั้ง Fast, Slow, Signal เพื่อหาค่าที่เหมะสม
ส่วนอันนี้เกิดจากความสงสัยที่ว่าทำม คนเล่น FOREX เขาชอบใช้กันจัง ...ต้องลองดูหน่อย
วันนี้เป็นอีกวันที่ได้เจาะลึกเข้าไปในความสามารถของ โปรแกรม Amibroker อีกครั้ง เริ่มต้นกับการ Optimize หาแต่ละค่าแล้วจดบันทึก ทำตารางลง Excel เพื่อเก็บค่าตัวแปร และเก็บ % Profit และอื่น ๆ อันนี้ตัวอย่างของ Out put แต่ะล Model แต่ะล TF
จากนั้นก็เอาแต่ละค่าที่เลือก แล้วมาทำ Back Test อันนี้ก็ตัวอย่างตาราง Output ที่ออกมา
และตอนนี้ก็ได้พบกับหน้า REPORT ของการทำ Back Test อีกหน้าจอ มีการบอกข้อมูล อีกหลายส่วนทั้ง % Profit, % Draw down ต่าง ๆ
และมีหน้าจอ Report Graphics ให้ดูด้วย
และปิดท้ายสุดกับ 3D Report สวย ๆของ Amibroker (แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ใช้ไรมาก) เพราะค่าต่าง ๆ จริง ๆ มันออกมาตั้งแต่ตอนทำตารางแหละ แต่ก็ต้องชมว่าเขาทำ idea ได้ดี ทีเดียว
อันนี้คือ Report ที่ผม Note ไว้ว่าแต่ละคู่เงินแต่ละ Time Frame มีค่าตัวแปรไหนที่เหมาะ และทำ % Profit ต่างๆ ได้เท่าไหร่ จากที่ได้ทดลอง...กลายเป็นว่า MA หรือ Moving Average คือตัวที่ทำกำไรได้มากสุดที่ TF= 60 นาที และรองลงมาก็คือ CCI และ EMA และท้ายสุด MACD ขี้เหล่สุดเลย 5555 นี่แหละ Back to the Basic
แต่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่การทดลองกับข้อมูลเก่า เป็นเพียงข้อมูลเชิงสถิติ ไม่ได้รับประกันว่าต้องตามนี้ แต่มันก็ทำให้เราพอเข้าใจว่า ถ้าจะเลือกสร้าง Model เราน่าจะเลือกและทำไรยังไง อีกอย่างตอนนี้ที่ได้คือ เราสามารถที่จะ พลิกแพลง การ Optimize, Back test ต่าง ๆ ได้ไว และคล่องมากขึ้น....ต้องต้องว่ากันต่อกับตอนไปลองของจริงแหละทีนี้
ปล.... แต่เมื่อวานก่อนเข้านอน ดันไปปรับ และ Optimize + Back test กับ Model หนึ่งที่ได้ Output น่าสนใจกว่าตัวนี้มาก ไว้จะมาแชร์ต่อ
ปล.... แต่เมื่อวานก่อนเข้านอน ดันไปปรับ และ Optimize + Back test กับ Model หนึ่งที่ได้ Output น่าสนใจกว่าตัวนี้มาก ไว้จะมาแชร์ต่อ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น